大阪工業大学 情報科学部 宇宙物理研究室 2008年度 卒業研究
「日経平均株価の時系列データ分析」
学籍番号B03007 情報システム学科 名前 明田 剛慈
概要 / 目次 / 卒業論文、プログラム/
概要
本研究では、日々動き続ける株価の今後の展開を予測することを目的として、日経平均株価の時系列データを分析した。分析の方法と結果は以下の通りである。分析1． ゴールデンクロス・デッドクロスの信頼性の検証
ゴールデンクロス・デッドクロスとは短期の移動平均線が長期の移動平均線を追い越すか追い越されるかで 、上昇・下降の兆候を予測するものである。 過去10年間の時系列データから、ゴールデンクロス・デッドクロスが発生した後の値動きを調べ、この指標の信頼性を検証した. 今回の検証では、5日&25日移動平均線、13日&25日移動平均線を用い検証を行った。 各々の検証で的中率が70％を超えており信頼性があるという結論に至った。 的中率とは、各々の発生前の5日間の最高値・最安値を、発生後5日以内にそれぞれ超えた回数を発生回数で割り、算出している。分析2． 回帰分析による時系列データ分析
日経平均株価の時系列データの回帰曲線を求め、それらから平均株価の今後の動きを分析した。 分析は１次〜5次の多項式近似で行った。結果は、時系列の期間、それらに対する多項式により株価の今後の動きが大幅に異なり、多項式近似では今後の動きを分析するには不十分であることが分かった。分析3． フーリエ級数展開による時系列データ分析
日経平均株価の時系列データを波として考えフーリエ級数展開し、パワースペクトルを求めた。 例えば、過去に激しい下落と言われていた時期(2002年)、株価の変動が小さい時期(2007年)、最近の激しい下落(2008年10月)の波をそれぞれ分解すると、 パワースペクトルは下図のようになった。過去の下落の時期、値動きの小さい時期は長い周期で値動きしており、最近は短い周期で値動きしていることが分かる、その結果、最近の市場は敏感になっていることが分かった。卒業論文では、これらの特徴的な変動周期から、今後の値動きの予測を試みた結果を議論している。
図１.2002年の下落時のパワースペクトル 図２．2007年の株価の変動が小さい時期 図１.2008年のパワースペクトル
目次
- 序論
1.1 背景
1.2 本研究の目的
1.3 本研究の外概要
1.4 本論文の構成
- 株価の分析方法と日経平均株価
2.1 株式
2.2 日経平均株価
2.3 株価の分析方法
2.4 テクニカル分析の既存の手法
- ゴールデンクロス、デッドクロスの信頼性の分析
3.1 分析内容
3.2 結果
3.3 考察
- 回帰分析による日経平均株価の分析
4.1 分析内容
4.2 結果
4.2.1 分析1結果 4.2.2 分析2結果 4.3 考察 - フーリエ級数展開による分析
5.1 フーリエ級数展開
5.2 分析方法
5.3 結果
5.3.1 分析1結果
5.3.2 分析2結果
5.4 考察
- まとめ